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[[tableofcontents]]第1章 緒論 6 第1節 歷史 6 第2節 研究目的與動機 7 第3節 定義 7 第4節 方法論與研究範圍 8 第5節 研究的重要性 10 第1項 何謂統計套利 10 第2項 統計套利之優點 16 第3項 統計套利之缺點、風險與限制 18 第2章 文獻探討 21 第1節 台灣方面 21 第2節 中國大陸 22 第3節 國外書籍 23 第4節 國外文獻 24 第3章 研究設計 27 第1節 配對選擇 27 第1項 距離量測 27 第2項 相關性分析和協整方法的區別 29 第3項 距離測量法 30 第4項 共整合關係檢定 31 第2節 共整合檢定 32 第1項 定態資料之特性(Stationary) 32 第2項 資料穩定性之檢驗—單根檢定(Unit Root Test) 32 第3項 Granger因果關係檢定-Granger(1969) 35 第4項 共整合(Cointegration)之概念 36 第5項 共整合關係檢定-(Cointegration Test) 37 第3節 共整合模型 38 第1項 共整合(cointegration)與迴歸(regression)交互運用 38 第2項 VAR和共整合模型 39 第3項 交易模型 40 第4項 策略與成本 42 第4章 實證結果分析 44 第5章 結論與後進研究建議 50 第1節 結論 50 第2節 後進研究 51 參考文獻 54
[[tableofcontents]]第一章 緒論............1 第一節 研究動機與目的............1 第二節 研究架構與流程............2 第二章 文獻回顧............3 第三章 研究方法............8 第四章 商品個案研究...............20 第一節 三年期美元雙指標利率連動債............20 第二節 10年期歐元逆浮動連動債............39 第五章 結論............54 參考文獻............56
[[tableofcontents]]第一章 緒論 3 第一節 研究背景與動機 3 第二節 研究目的 5 第三節 研究流程與論文架構 6 第二章 基礎理論與文獻回顧 9 第一節 基礎理論 9 第二節 文獻回顧 11 第三章 實證模型與資料來源 13 第一節 模型建構 13 第二節 效率前緣分析說明 17 第三節 資料來源 19 1.替代貨幣與美元的利差 19 2.替代貨幣對台幣的相關性 21 3.替代貨幣對台幣 (PROXY/TWD) 的波動度 24 第四節 資料來源的時間架構 25 第四章 實證結果分析 30 第一節 回顧測試Back Test 30 第二節 歐洲貨幣、亞洲貨幣及全球貨幣-3M weekly data 31 第三節 歐洲貨幣-3M Daily data 36 第四節 歐洲貨幣、亞洲貨幣及全球貨幣-3M weekly data EWMA修正 38 第五節 歐洲貨幣Rollover策略-1M及3M weekly data EWMA修正 42 第六節 亞洲貨幣Rollover策略1M及3M weekly data 45 第七節 全球貨幣Rollover策略1M及3M weekly data 48 第八節 亞洲貨幣Rollover策略-不同估計期表現之差異 52 第五章 結論與建議 54 第一節 結論 54 第二節 後續研究建議 55 1.時間架構的選取 55 2.考量計量模型 57 3.考慮隱含波動率 57 4.考慮引用技術分析模式選取貨幣組合 59 5.可考慮採用短期動態調整投資組合的技術 59
[[tableofcontents]]第壹章、研究動機與目的.................................... 1 第貳章、文獻探討..........................................3 第一節台灣財富管理充滿無限潛力..............................3 第二節台灣與國外衍生性金融商品分類及開放現況..................4 第三節台灣衍生性金融商品稅負課徵方式不統一....................8 第四節台灣衍生性金融商品市場................................8 第參章、金融商品課稅產生的相關問題..........................12 第一節金融商品課稅的困擾與問題所在..........................12 第二節金融商品引發的所得課稅問題............................12 第肆章、我國金融商品課稅制度分析............................17 第一節我國金融商品所得課稅制度介紹..........................17 第二節傳統金融商品所得之課稅規定............................21 第三節各國對新金融商品課稅的發展............................31 第四節各國對Equity SWAP與Equity Option課稅的範例...........33 第伍章我國與國外金融商品課稅制度之比較.......................36 第一節我國與國外金融商品課稅制度之差異.......................36 第二節金融商品課稅的政策選擇................................37 第三節金融商品稅制改革的四大趨勢..................
[[abstract]]貨幣是金融機制的基礎。金融風暴的發生,既反應貨幣制度本身的侷限,亦暗示著貨幣制度未來可能的演變方向。本論文著眼以美元本位制作為當今世界金融體系基礎的情況下,審視全球金融海嘯所暴露出美元本位制的侷限,接著分析並推測世界貨幣體制未來的可能發展方向。 故本論文先就美元本位制之形成進行歷史回顧,接著就全球金融海嘯與美元本位制間的連繫進行分析,歸納出美元本位制與全球經濟秩序之間的關係,以推演出世界貨幣體制與全球金融盛衰之間的關係。 本論文結論認為,全球金融海嘯是全球經濟失衡失控的結果,而全球經濟失衡是美元本位制先天的制度侷限,在長期不斷製造通貨膨脹下的呈現。美元本位制因全球經濟需要而成立,美元本位制為全球經濟發展作出貢獻,也讓全球經濟付出慘痛的代價。 世界貨幣體制的選擇,係世界經濟版圖的變化與經濟霸權爭奪結果的體現。在新的世界霸權出現之前,長期世界貨幣體制將逐漸轉變為以美元、歐元、人民幣(或亞元)三區域貨幣鼎足而立之體系。 基於集體人性弱點,掌握世界貨幣發行權後的權力傲慢與對全球金融體制依賴的集體怠惰,將使類似“馬多夫式”騙局崩潰般的金融失序危機,在歷史的進程中不斷的再次重演。
[[abstract]]近兩年來,全球經濟處於結構性的轉變,投資人已難單從定存與股票中獲得利潤。利率的持續低迷,也使得傳統固定收益工具的報酬率太低。在這種情況下,結構性債券漸成為投資人爭相追逐的熱門商品。在國內連動債券的熱賣,掀起了投資的風潮。但一般的投資大眾往往在不了解的情況下,因為銀行行員的推薦就任意的購買,卻不知風險到底有多大,是否真的如同廣告上所說那樣高報酬。因此,本論文希望藉由簡單的介紹與說明,使投資人對連動式債券有初步的認識。另外從投資人的角度,藉由本論文對於保本型票券的分析,使投資人能夠更加了解投資保本型票券可能面臨的報酬與風險,避免投資人因為不了解保本型票券的特性而遭受損失,或是因為不了解可能的風險而降低投資保本型票券的意願。由發行商的角度,使發行商了解發行保本型票券產品條款的設計,如何針對投資者的需求,設計出吸引投資者前來投資的新金融商品並從中獲取合理利潤,並且分析可能的風險與可行的避險方式,確保發行商的獲利。
[[tableofcontents]]第壹章 緒論 1 第一節 研究動機 1 第二節 研究目的 2 第三節 研究架構 4 第貳章 文獻探討 5 第一節 結構型商品介紹 5 第二節 利率模型之演進 11 第參章 研究方法 16 第一節 新奇選擇權型態—路徑相依選擇權 16 第二節 利率連動商品之研究方法 18 第肆章 個案研究 30 第一節 一年期 金易求金(附買回)每日計息外幣存款 ...
[[tableofcontents]]投資型定存商品的創新與評價 目錄 page 壹 緒論 1 貳 結構型商品之型態與特色 7 參 商品之定價模型 11 肆 波動度(Volatility) δ計算與參與率(α)之決定 26 伍 新金融商品創新與個案實證分析 27 陸 商品銷售成功之因素分析 63 柒 結論 66 附錄: 附錄1 67 附錄2 69 附錄3 70 附錄4 71 參考文獻 73
[[tableofcontents]]謝辭 摘要 表目錄 圖目錄 第一章 緒論 第一節研究動機與目的 第二節研究流程 第三節研究架構 第二章 文獻回顧 第一節二元樹模型 第二節處理重設、贖回、賣回條款定價模型 第三節專案規劃管理方法論 第四節資訊系統開發方法論 第五節Bovet and Martha商業模式理論 第六節解決方案銷售方法論 第七節平衡計分卡 第三章 研究方法 第一節可行性分析(Feasibility Study) 第二節產品提立案(Proposal) 第三節產品發展(Development) 第四節產品上市(Launch) 第四章 可轉債評價模型商業化過程探討 第一節可行性分析(Feasibility Study) 第二節產品提立案(Proposal) 第三節產品發展(Development) 第四節產品上市(Launch) 第五章 結論 參考文獻
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