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[[tableofcontents]]第一章 緒論 4 第二章 文獻探討 7 第一節 回復率介紹 7 第二節 文獻回顧 10 第三章 基本假設與模型設定 15 第一節 合成型擔保債權憑證評價模型 15 第二節 因子連繫模型(Factor Copula) 17 第三節 Krekel 動態回復率模型 18 第四節 Charaf 動態回復率模型 21 第五節 機率勺斗法 27 第四章 數值結果與分析 30 第一節 回復率敏感度分析 31 第二節 違約機率與違約條件下損失之關係 33 第三節 債權群組累積損失分配 37 第四節 動態回復率下各分劵風險特徵 45 第五節 動態回復率對違約相關性之影響 51 第六節 動態回復率對分劵系統風險之影響 55 第五章 結論 58
[[tableofcontents]]1. 簡介 1 2. 文獻回顧 5 2.1 信用衍生性商品的介紹 5 2.2 信用風險評價模型 8 3. 基本假設與模型設定 10 3.1 存活率之設定 11 3.2 信用事件發生之頻率設定 13 3.3 信用事件之危害程度 16 3.4 信用擔保債權之評價 17 3.5 參數校準 19 4. 數值結果與分析 21 4.1 評價結果 22 4.2 敏感度分析 28 5. 結論 39 6. 參考獻 41
[[tableofcontents]]摘要 目錄 第一章緒論-------------------------------------p.1 第二章文獻回顧----------------------------------p.6 第三章基本假設與模型設定-------------------------p.12 第四章數值結果與分析-----------------------------p.23 第五章結論與建議---------------------------------p.45 附錄-------------------------------------------p.48 參考文獻----------------------------------------p.60
[[tableofcontents]]第一章 緒論 5 第二章 文獻回顧 10 第三章 基本假設與模型設定 17 第一節 合成型擔保債權憑證之評價模型 17 第二節 建構資產群組之損失機率分配 18 第三節 風險因子之機率分配假設 21 第四節 隨機風險因子承載係數 22 第五節 分券之隱含違約相關係數與基準違約相關係數 24 第四章 數值結果與分析 26 第一節 合成型擔保債權憑證之評價-考量異質分配 26 第二節 合成型擔保債權憑證之評析-考慮隨機風險因子承載係數 30 第三節 評價與分析市場資料 33 第五章 結論與建議 48 第一節 結論 48 第二節 後續研究建議 49
[[tableofcontents]]1 簡介. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 文獻回顧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3 基本假設與模型設定13  3.1 存活率之設定. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13   3.1.1 存活率生成函數. . . . . . . . . . . . . . . 14   3.1.2 信用事件之發生過程. . . . . . . . . . . . . 15   3.1.3 參數估計. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17   3.1.4 信用事件之危害程度. . . . . . . . . . . . . 19   3.1.5 漂浮項. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20  3.2 信用擔保債權之評價. . . . . . . . . . . . . . . 20   3.2.1 符號定義. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21   3.2.2 評價模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21   3.2.3 損失分配. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23  3.3 商品應用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 4 數值結果與分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25  4.1 以信評資料估計信用事件發生頻率之參數. . . . . . 25  4.2 信用事件之危害程度, H, 為常數. . . . . . . . .. 28   4.2.1 單一自由參數之模型. . . . . . ....
[[tableofcontents]]謝辭 4 論文摘要 5 第一章 緒論 6 第一節 研究動機 6 第二節 論文架構 8 第二章 文獻回顧 11 第一節 信用衍生性商品介紹 11 第二節 信用風險評價模型 14 第三節 信用衍生性商品評價模式 15 第三章 研究方法 18 第一節 商品評價流程 18 第二節 評價模型 23 第三節 物件導向程式 26 第四節 程式實作 29 第四章 研究結果 50 第一節 一籃子違約交換契約(BDS)之評價 50 第二節 擔保債權憑證(CDO)之評價 54 第三節 CDO-Squared之評價 58 第五章 論文結論 64 第一節 後續研究方向 64 第二節 結論 66 參考文獻 67
[[tableofcontents]]1 Introduction-------------------------------------------p.3 2 Literature Review--------------------------------------p.6 3 Model Assumptions and Specifications-------------------p.7 3.1 Default Correlation 3.2 Model Notations and Assumptions 3.3 Model Specifications 4 Risk Measure------------------------------------------p.11 4.1 Overlapping Risk and Concentration Factor 4.2 Expected and Unexpected Loss Ratios and Leverages 5 Numerical Results-------------------------------------p.14 5.1 The Structure of the numerical CDO2 5.2 Sensitivity Analysis on Credit Spreads of Underlying CDS 5.3 Sensitivity Analysis on Factor Loading 5.4 Sensitivity Analysis on Concentration Factor 5.5 Sensitivity Analysis on Expected and Unexpected Loss Ratios and Leverages 6 Conclusion--------------------------------------------p.30 7 Refe...
[[tableofcontents]]第壹章 緒論 1 第一節 研究動機與目的 1 第二節 研究架構 2 第貳章 文獻探討 3 第一節 雙層擔保債權憑證之介紹 3 第二節 文獻回顧 7 第參章 基本假設與模型設定 13 第一節 合成型雙層擔保債權憑證之評價模型 13 第二節 合成型雙層擔保債權憑證之風險分析 22 第肆章 數值結果與分析 27 第一節 合成型雙層擔保債權憑證之評價 27 第二節 合成型雙層擔保債權憑證之風險分析 36 第三節 合成型雙層擔保債權憑證之敏感度分析 44 第伍章 結論與建議 51 第一節 結論 51 第二節 未來研究建議 52 參考文獻 53
[[tableofcontents]]第一章 導論 ...................................................... 4 第二章 文獻回顧 .................................................. 6 第一節 信用風險模型與違約傳染模型................................................................ 6 第二節 DAVIS AND LO的傳染模型 ....................................................................... 9 第三章 模型設定 ................................................. 11 第一節 模型基本設定.......................................................................................... 11 第二節 單期模型.................................................................................................. 13 第三節 跨期模型.................................................................................................. 17 第四節 模型結合BETA分配 ............................................................................... 19 第四章 數值分析 ................................
[[tableofcontents]]第一章 導論 1 第二章 文獻回顧 3 第一節 信用風險模型與違約傳染模型 3 第二節 DAVIS AND LO的傳染模型 8 第三章 模型設定 11 第一節 模型基本設定 13 第二節 單期模型 14 第三節 跨期模型 17 第四節 模型結合BETA分配 19 第五節 模型演算法 21 第六節 合成型擔保債權憑證評價方法 23 第七節 合成型擔保債權憑證風險特徵 26 第四章 數值分析 27 第一節 違約狀態及傳染型式對違約次數的影響 27 第二節 模型參數對違約次數的影響 ...
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